Beweglich Durchschnittlich Glatter Matlab

Idealerweise möchten Sie, dass ein gefiltertes Signal sowohl glatt als auch verzögerungsfrei ist. Lag verursacht Verzögerungen in Ihrem Trades, und steigende Verzögerung in Ihren Indikatoren in der Regel führen zu niedrigeren Gewinnen. Mit anderen Worten, Später kommen auf dem Tisch, nachdem das Fest bereits begonnen hat. Thats, warum Investoren, Banken und Institutionen weltweit nach dem Jurik Research Moving Average (JMA) fragen. Sie können es so anwenden, wie Sie irgendwelche anderen beliebten gleitenden Durchschnitt. Allerdings, JMAs verbessert Timing und Glätte wird Sie verblüffen. Die gezackte graue Linie im Diagramm simuliert Preisvorgänge, die in einem niedrigen Handelsbereich beginnen, dann Lücken zu einem höheren Handelsbereich. Da niemand an der Seitenlinie gewartet hat, bewegt sich ein perfekter Rauschunterdrückungsfilter (grüne Linie) reibungslos entlang der Mitte des ersten Handelsbereichs und springt dann fast sofort in die Mitte des neuen Handelsbereichs. Ist die Brustverkleinerung für Sie richtig Die WebMD Archive Extrem große Brüste wurden mit einer Reihe von körperlichen Beschwerden einschließlich Rückenschmerzen, Nackenschmerzen verbunden. Und Taubheit in den Fingern in den Händen. Sie wurden auch in Migräne-Kopfschmerzen verwickelt. Bekannt, um Kurzatmigkeit zu verursachen, und haben Frauen daran gehindert, alles von Aerobic zu tun, um ihre Kinder abzuholen, an einem Schreibtisch zu sitzen. Experten schätzen extrem große Brüste betrifft fast 1 Million Frauen bundesweit. Manchmal wird eine Frau mit sehr großen Brüsten instinktiv wissen, dass das zusätzliche Gewicht auf ihrer Brust die Probleme verursacht, aber genauso oft erkennt sie nicht die Verbindung und manchmal kann das zu Jahren unnötigen Leid führen, sagt Bethannie Snodgrass, MD, ein plastischer Chirurg Und Autor des neuen Buches, Wenn Weniger ist mehr: Der komplette Leitfaden für Frauen in Bezug auf Brustverkleinerung Chirurgie. Dies, sagt Snodgrass, kann besonders für Frauen, die noch nie eine professionelle BH passende und kann glauben, ihre Brüste sind kleiner als sie sind. Es gibt Frauen, die buchstäblich ihre Brüste in eine D - oder DD-Tasse drängen und wenn sie gemessen werden, entdecken sie, dass sie wirklich ein F oder sogar ein G-Cup sind, sagt Snodgrass. Und das, fügt sie hinzu, ist oft ihre erste Ahnung, dass zumindest einige ihrer gesundheitlichen Probleme mit ihrer Brustgröße zusammenhängen können. Brust-Größe und Ihre Symptome Während Ärzte arent sicher von allen Verbindungen zwischen Brustgröße und Gesundheit Beschwerden, sie wissen, dass viele Probleme entstehen aus Veränderungen in der normalen anatomischen Struktur durch das Übergewicht auf der Brust verursacht. Als Frauen älter werden und schwerer werden, rollen ihre Schultern natürlich vorwärts, was wiederum Kompression in den Thoraxausgang setzt - der Bereich, wo die Rippen, Schulterblätter und Nerven durch ein ziemlich schmales Dreieck kommen, sagt Snodgrass. Das rollt vorwärts, sagt sie, kombiniert mit den Veränderungen im anatomischen Raum im Rücken, komprimiert Nervenfasern genug, um den Schmerz zu verursachen. Je größer deine Brüste sind, desto mehr wirst du nach vorne ziehen und je mehr Kompression auftritt - und im Laufe der Zeit wird das zu einem gewissen Unbehagen führen, sagt Snodgrass. Darüber hinaus Ärzte sagen, viele Frauen mit großen Brüsten erleben auch Kurzatmigkeit, sowie Kopfschmerzen und Schulter Schmerzen, alle stammen aus dem Übergewicht auf der Brust. Einige Mädels haben auch Taubheitsgefühl in ihren Armen und Parästhesien (Nerven Kribbeln) aus dem Gewicht auf den Schultern ziehen Nerven hinter dem Kragen Knochen, sagt Mark Jewell, MD, Präsident der American Society für ästhetische plastische Chirurgie (ASAPS). Am Ende des Tages, sagt Jewell, der Druck auf die Schultern von den BH-Trägern allein kann eine bedeutende Quelle von Schmerzen sein. Brustverkleinerung Chirurgie: Eine Abhilfe, die funktioniert Während Physiotherapie. Ergonomische Veränderungen und sogar Schmerzmittel sind oft eine erste Verteidigungslinie, Ärzte sind sich einig, dass der einzige sichere Weg, um Symptome zu lindern ist mit Brustverkleinerung Chirurgie. Große Brüste stellen eine klare und erkennbare Gesundheit Problem und nichts funktioniert besser als Chirurgie: nicht Gewicht zu verlieren. Nicht physikalische Therapie, keine Schmerzmittel, sagt Jewell. Und Frauen scheinen zuzustimmen. In Studien veröffentlicht in der Zeitschrift Plastic and Reconstructive Surgery eine Gruppe von schwedischen Ärzte schrieb, dass Frauen, die die Operation hatte signifikante Verbesserung in allen Bereichen der Schmerzen und Unannehmlichkeiten berichtet. Nach den ASAPS wurden im Jahr 2004 in den USA mehr als 144.000 Brustverkleinerungsoperationen durchgeführt - ein Anstieg von mehr als 200 seit 1997. Wie es funktioniert Die Operation selbst kann auf vielfältige Weise durchgeführt werden, aber alle Techniken haben die Gleiche Ziel: Entfernung eines Pfund oder mehr von Gewebe und Fettzellen aus jeder Brust, und dann schneiden die daraus resultierende überschüssige Haut. Während in einigen Fällen die Brustwarze auch entfernt und neu positioniert werden müssen, sagen die Ärzte, dass diese Prozedur immer seltener geworden ist. Und während die Operation kann bis zu drei Stunden und erfordert immer eine allgemeine Anästhesie, Ärzte sagen, es ist ein sicheres Verfahren mit einer schnellen Erholung. Da alles, was wir tun, ist, Haut und oberflächliches Gewebe herauszunehmen und keine Muskeln oder Organe zu bewegen, gibt es wenig Gefahr und sehr wenig postoperative Schmerzen, sagt Michael Zenn, MD, ein Associate Professor für Plastische Chirurgie am Duke University Medical Center. In der Tat, Zenn berichtet, dass die meisten Frauen nur eine leichte Beschwerden für einen Tag oder zwei nach der Operation erleben, und die meisten gehen zurück zur Arbeit innerhalb einer Woche. In zwei Wochen sagt er, dass Sie wieder auf alle normalen Aktivitäten, einschließlich Fitness-Workouts zurück sein können. Frauen sind immer überrascht, wie wenig Schmerzen mit dieser Operation assoziiert sind. Sie erwarten immer viel mehr als das, was es verursacht, sagt Zenn WebMD. Während Brustverkleinerung Chirurgie entworfen ist, um körperliche Beschwerden zu entlasten, sagen Ärzte, dass Ästhetik auch eine Rolle spielen. Während gute Form und Kontur fast immer erreicht werden, sagen Ärzte das eine Problem, das nicht vermieden werden kann, ist Narbenbildung. Es gibt immer etwas Narben, es ist immer sichtbar und es ist immer permanent, sagt Snodgrass. Das heißt, es ist wichtig zu beachten, dass das Ausmaß, in dem es auftritt, ist sehr persönlich und anders für jede Frau. Im Allgemeinen haben Menschen unterschiedliche Narbenpotenziale. Sogar innerhalb jeder Person kann der Körper anders aussehen, je nach Bereich, so dass einige Frauen weit weniger als andere Narben, sagt Zenn. Frauen mit einer Geschichte von Keloiden zum Beispiel (eine Komplikation von übermäßigem Narbengewebe, das bei Schwarzen und Asiaten am häufigsten vorkommt) werden häufig von der Operation abgeraten, weil die Narbenbildung übermäßig sein könnte. Allerdings, sagt Snodgrass, dass die meisten Frauen arent durch das Potenzial für Narben gestört. Die Statistiken zeigen, dass weit über 90 von Frauen nicht nur froh, dass sie es getan haben, aber sie würden es wieder tun und sie würden es jemandem empfehlen, sagt Snodgrass. Mehr Pros Than Cons Neben den äußeren Narben, Narben in der Brust auch auftritt. Und für viele Jahre waren Ärzte betroffen, die die Genauigkeit einer Mammographie beeinträchtigen könnten - und damit das Risiko von Brustkrebs erhöhen. Nun haben jedoch Verbesserungen bei der Bildgebungstechniken es leichter gemacht, Narbengewebe von Krankheiten zu erzählen. Darüber hinaus zeigt neue Forschung, dass Frauen, die Brustverkleinerung Chirurgie haben tatsächlich ein reduziertes Risiko für Brustkrebs haben. Berichterstattung in der Zeitschrift Plastische und Rekonstruktive Chirurgie. Autor Leroy Young, MD, schreibt, dass auf der Grundlage der Ergebnisse von sechs Beobachtungsstudien in den USA Kanada, Dänemark und Schweden durchgeführt, Frauen, die diese Operation haben, sind ein geringeres Risiko für diese Krankheit. Wir empfehlen dies nicht als eine Möglichkeit, Ihre Risiken zu reduzieren, aber es ist gut zu wissen, dass die Operation hat diesen zusätzlichen Vorteil, sagt Snodgrass. Obwohl weit weniger ernst, aber immer noch von erheblicher Bedeutung für einige ist eine Bedingung namens Nippel Taubheit - ein Mangel an Sensibilität und eine Abnahme der sexuellen Reaktion, die manchmal auftreten können, als Folge der Operation. Die Operation selbst ist entworfen, um Nervenversorgung und Empfindung zu bewahren, aber es gibt Variationen in der persönlichen Anatomie, die Sie nicht erklären können, sagt Zenn. Allerdings erinnert uns Snodgrass, dass genauso oft eine Frau Nippel-Taubheit als ein schiere Ergebnis ihrer Brustgröße erleben kann und sie kann Brustempfindlichkeit nach der Operation gewinnen. Es kann entweder Weg gehen, aber wahrheitsgemäß, die meisten Frauen sind so begeistert von den Vorteilen dieser Operation insgesamt, Brustwarze Taubheit ist in der Regel kein großes Problem, sagt sie. Schließlich, wenn Sie an die Brust Fütterung nach Brustverkleinerung Chirurgie denken, Ärzte sagen, seine möglich, solange Ihre Brustwarze wurde nicht entfernt und neu positioniert. Das heißt, Ärzte auch darauf hinweisen, dass es eine erhebliche Verringerung der Milchversorgung nach Brustverkleinerung Chirurgie, und einige Frauen können sie nicht stillen Brust Futter überhaupt. Wenn eine Frau vollkommen verpflichtet ist, ihre Kinder zu stillen, dann schlage ich immer vor, dass sie die Brustverkleinerungsoperation abschiebt, bis ihre Kindheit abgeschlossen ist, sagt Snodgrass. Bezahlen der Piper: Was Sie wissen sollten Nach ASAPS die durchschnittlichen Kosten für eine Brustverkleinerung Chirurgie in den USA ist in der Nähe von 6.000 und es kann deutlich höher sein, je nachdem, wo Sie leben. Einer der Gründe, warum diese Operation so unzureichend ist, ist, dass sehr oft Versicherungsgesellschaften Postbarrieren, die Frauen davon abhalten, Hilfe zu bekommen, sagt Jewell. Von jenen Firmen, die die Chirurgie abdecken, sagt Jewell, dass einige so viel Gewebe benötigen, um entfernt zu werden, dass es einige Frauen mit einem nahen Mastektomie-Ergebnis verlässt. In den letzten Jahren haben einige Unternehmen die Menge der notwendigen Gewebeentfernung um 150 erhöht, was für einige Frauen sie mit fast keinem Brustgewebe überhaupt verlassen würde, sagt Jewell. Andere Unternehmen, sagt er, haben Brustverkleinerung Chirurgie aus ihrer Abdeckung vollständig geschrieben. Dies ist ein wichtiges Frauen-Gesundheitsproblem, das angegangen werden muss, sondern stattdessen mit einer Vielzahl von Taktiken behandelt werden, um die Kosten für den Patienten zu verlagern, sagt Jewell. Snodgrass sagt, dass jede Frau unter Berücksichtigung Brustverkleinerung Chirurgie sollte ihre Versicherungspolice über die Abdeckung zu überprüfen, und dann diskutieren ihre spezifische Operation mit einem plastischen Chirurgen, um die Menge an Gewebe, die entfernt werden müssen, um Symptome zu lindern. Sagt Snodgrass: Niemand mag die Überraschungen, also ist es immer am besten zu wissen, bevor man die Chirurgie hat, was deine Out-of-Pocket-Kosten sein werden. WebMD Feature Bewertet von Louise Chang, MD am 23. November 2005 Veröffentlicht am 28. November 2005. SOURCES: Bethannie Snodgrass, MD, FACS, Plastischer Chirurg in der Privatpraxis, Toledo, Ohio Autor, Wenn Weniger ist mehr: Der komplette Führer für Frauen Betrachtung Brustverkleinerung Chirurgie. Michael Zenn, MD, Associate Professor Plastische Chirurgie, Duke University Medical Center, N. C. Mark Jewell, MD, Präsident, American Society für ästhetische Plastische Chirurgie plastische Chirurg in der privaten Praxis, Eugene, Erz, Junge, L, Plastische und Rekonstruktive Chirurgie. Juni 2004. Blomqvist, L. Plastische und Rekonstruktive Chirurgie. Oktober 2000. 2005 WebMD, Inc. Alle Rechte vorbehalten. FAQs auf JMA Was ist die Theorie hinter JMA. Warum hat JMA einen PHASE-Parameter. Hat JMA eine Zeitreihe prognostiziert. Werden vorherige JMA-Werte, die bereits geplottet wurden, ändern, wenn neue Daten ankommen. Kann ich andere Indikatoren mit JMA verbessern? Hat JMA eine besondere Garantie Wie sieht JMA mit anderen Filtern aus? ALLGEMEINE THEMEN auf JURIK-WERKZEUGEN Können die Werkzeuge viele Kurven auf jedem von vielen Diagrammen zeichnen. Können die Werkzeuge jede Art von Daten verarbeiten. Können die Werkzeuge in Echtzeit arbeiten. Sind die Algorithmen offenbart oder schwarz-boxed. Machen Jurik-Werkzeuge in die Zukunft einer Zeitreihe blicken. Haben die Werkzeuge ähnliche Werte über alle Plattformen (TradeStation, Multicharts). Werden die Werkzeuge von Juriks mit einer Garantie versehen. Wie viele Installations-Passwörter bekomme ich? Was ist die Theorie hinter JMA. TEIL 1. PREISGAPS Das Glätten von Zeitreihendaten, wie z. B. tägliche Börsenkurse, um unerwünschtes Rauschen zu beseitigen, erzeugt unweigerlich einen Graphen (Indikator), der sich langsamer bewegt als die ursprüngliche Zeitreihe. Diese quotslownessquot wird dazu führen, dass die Handlung etwas hinter der ursprünglichen Serie lag. Zum Beispiel wird ein 31 Tage einfacher gleitender Durchschnitt die Preiszeitreihen um 15 Tage verzögern. Lag ist sehr unerwünscht, weil ein Handelssystem, das diese Informationen verwendet, seinen Handel verzögert hat. Late Trades können oft schlechter sein als gar keine Trades, wie Sie auf der falschen Seite des Marktzyklus kaufen oder verkaufen können. Folglich wurden viele Versuche unternommen, um die Verzögerung zu minimieren, jedes mit ihren eigenen Fehlern. Erobernde Verzögerung, während keine vereinfachenden Annahmen (z. B. diese Daten bestehen aus überlagerten Zyklen, tägliche Preisänderungen mit einer Gaußschen Verteilung, alle Preise gleichermaßen wichtig sind usw.) ist keine triviale Aufgabe. Am Ende musste JMA auf der gleichen Technologie basieren, die das Militär benutzt, um bewegte Objekte in der Luft zu verfolgen, mit nichts mehr als ihrem lärmenden Radar. JMA sieht die Preis-Zeitreihe als lärmende Bild eines bewegten Ziels (der zugrunde liegende glatte Preis) und versucht, den Standort des realen Ziels (glatter Preis) abzuschätzen. Die proprietäre Mathematik wird modifiziert, um die besonderen Eigenschaften einer finanziellen Zeitreihe zu berücksichtigen. Das Ergebnis ist eine seidig glatte Kurve, die keine Annahmen über die Daten mit irgendwelchen zyklischen Komponenten macht. Infolgedessen kann JMA den Quoten-Dimequot verwandeln, wenn der Markt (bewegliches Ziel) entscheidet, die Richtung oder die Lücke zu ändern, Keine Preislücke ist zu groß. TEIL 2. ALLES SELBST Nach mehreren Jahren der Forschung haben wir Jurik Research festgestellt, dass der perfekte Rauschunterdrückungsfilter für Finanzdaten folgende Voraussetzungen hat: Minimaler Verzögerung zwischen Signal und Preis, sonst werden Handelsauslöser zu spät kommen. Minimales Überschwingen, sonst erzeugt das Signal falsche Preisniveaus. Minimaler Unterschwung, ansonsten geht die Wartezeit auf Konvergenz nach Preislücken. Maximale Glätte, außer in dem Moment, in dem die Preislücken auf ein neues Niveau fallen. Wenn diese bis zu diesen vier Anforderungen gemessen werden, sind alle gängigen Filter (außer JMA) schlecht. Hier ist eine Zusammenfassung der beliebtesten Filter. Gewichteter Bewegungsdurchschnitt - nicht auf Lücken reagieren Exponentieller Umzugsdurchschnitt - Übertriebene Unterschreitung Lärmende Adaptive Moving Averages - (nicht unsere), die typischerweise auf überdimensionierten Annahmen über Marktaktivitäten basieren, leicht getäuscht Regression Line - nicht auf Lücken reagieren übermäßige Überschreitung von FFT-Filtern - Leicht verzerrt durch Nicht-Gauß-Rauschen im Datenfenster ist typischerweise zu klein, um echte Zyklen genau zu bestimmen. FIR-Filter - hat sich als quotgroup delayquot bekannt. Kein Umweg, es sei denn, du willst einige Ecken schneiden. Siehe quotBand-Passquot-Filter. Band-Pass-Filter - keine Verzögerung nur in der Mitte des Frequenzbandes neigt dazu, oszillieren und überschreiten tatsächlichen Preisen. Maximale Entropie-Filter - leicht verzerrt durch Nicht-Gauß-Rauschen im Datenfenster ist typischerweise zu klein, um echte Zyklen genau zu bestimmen. Polynomfilme - nicht auf Lücken reagieren übermäßiges Überschwingen Im Gegensatz dazu integriert JMA Informationstheorie und adaptive nichtlineare Filterung auf einzigartige Weise. Durch die Kombination einer Bewertung des Informationsinhalts in einer Zeitreihe mit der Kraft der adaptiven nichtlinearen Transformation, drückt das Ergebnis die theoretische quotenvelopequot auf die finanzielle Zeitreihe Filterung fast so weit wie es gehen kann. Noch mehr und wed up gegen Heisenburgs Ungewissheitsprinzip (etwas, das niemand überwunden hat oder jemals wird). Soweit wir wissen, ist JMA das Beste. Wir laden jeden ein, uns anders zu zeigen. Für eine vergleichsweiseere Analyse der Fehler der populären Filter, laden Sie unseren Bericht quotThe Evolution of Moving Averagesquot aus unserem Special Reports Abteilung. Sehen Sie unseren Vergleich mit anderen beliebten Filtern. Warum hat JMA einen PHASE-Parameter. Es gibt zwei Möglichkeiten, um Rauschen in einer Zeitreihe mit JMA zu verringern. Wenn Sie den LENGTH-Parameter erhöhen, wird JMA sich langsamer bewegen und dadurch das Rauschen auf Kosten der hinzugefügten Verzögerung reduzieren. Alternativ können Sie die Menge an quotinertiaquot in JMA enthalten ändern. Trägheit ist wie physische Masse, je mehr Sie haben, desto schwieriger ist es, die Richtung zu wenden. So verlangt ein Filter mit viel Trägheit mehr Zeit, um die Richtung umzukehren und dadurch das Rauschen auf Kosten des Überschwingens während der Umkehrungen in der Zeitreihe zu reduzieren. Alle starken Rauschfilter haben Verzögerung und Überschwingen, und JMA ist keine Ausnahme. Die JMAs einstellbaren Parameter PHASE und LENGTH bieten Ihnen jedoch die Möglichkeit, den optimalen Kompromiss zwischen Verzögerung und Überschwingen zu wählen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, verschiedene technische Indikatoren fein abzustimmen. Zum Beispiel zeigt das Diagramm (rechts) eine schnelle JMA-Linie, die eine langsamere JMA-Linie überquert. Um die schnelle JMA-Linie zu machen, drehen Sie den Quoten ein Dimequot, wenn der Markt sich umkehrt, es wurde eingestellt, um keine Trägheit zu haben. Im Gegensatz dazu wurde das langsame JMA auf große Trägheit gesetzt, wodurch seine Fähigkeit, sich während der Marktumkehr zu verkürzen, verlangsamte. Diese Anordnung bewirkt, dass die schnellere Linie so schnell wie möglich über die langsamere Linie kreuzt, wodurch niedrig verzerrte Überkreuzungssignale erzeugt werden. Die Benutzer-Kontrolle über eine Filter-Trägheit bietet eine beträchtliche Leistung über Filter, die diese Fähigkeit nicht haben. Hat JMA eine Zeitreihe prognostiziert. Es wird nicht in die Zukunft prognostiziert. JMA reduziert Lärm so ziemlich wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt, aber oftmals besser. Werden vorherige JMA-Werte, die bereits geplottet wurden, ändern, wenn neue Daten ankommen. Nr. Für irgendeinen Punkt auf einem JMA-Plot werden nur historische und aktuelle Daten in der Formel verwendet. Infolgedessen werden, da neue Preisdaten zu späteren Zeitschlitzen kommen, diese Werte von JMA, die bereits aufgezeichnet sind, nicht betroffen sind und sich NIE ändern. Betrachten Sie auch den Fall, wenn die neueste Bar auf einem Diagramm in Echtzeit aktualisiert wird, da jedes neue Tick ankommt. Da sich der Schlusskurs der letzten Bar wahrscheinlich ändern wird, wird JMA automatisch neu bewertet, um den neuen Schlusskurs zu reflektieren. Allerdings bleiben historische Werte von JMA (auf allen vorherigen Stäben) unberührt und ändern sich nicht. Man kann eindrucksvolle Indikatoren für historische Daten erstellen, wenn er sowohl vergangene als auch zukünftige Werte, die jeden verarbeiteten Datenpunkt umgeben, analysiert. Jedoch kann jede Formel, die zukünftige Werte in einer Zeitreihe sehen muss, nicht im realen Welthandel angewendet werden. Dies liegt daran, dass bei der Berechnung des heutigen Wertes eines Indikators zukünftige Werte nicht existieren. Alle Jurik-Indikatoren verwenden in ihren Berechnungen nur aktuelle und vorherige Zeitreihendaten. Damit können alle Jurik-Indikatoren in allen Echtzeit-Bedingungen arbeiten. Kann ich andere Indikatoren mit JMA verbessern Ja. Normalerweise ersetzen wir die meisten gleitenden Durchschnittsberechnungen in klassischen technischen Indikatoren mit JMA. Dies führt zu reibungsloseren und aktuelleren Ergebnissen. Zum Beispiel, durch einfaches Einfügen von JMA in die Standard-DMI technische Indikator, produzierten wir die DMX-Indikator, die mit Ihrer Bestellung von JMA kostenlos kommt. Hat JMA eine besondere Garantie Wenn Sie uns einen nicht-proprietären Algorithmus für einen gleitenden Durchschnitt zeigen, dass, wenn es kodiert ist, um entweder in TradeStation, Matlab oder Excel VBA laufen zu lassen, führt es quittierbar als unser gleitender Durchschnitt in kurzen, mittleren und langen Zeitrahmen von Ein zufälliger Spaziergang, gut zurückerstattet Ihre gekaufte Benutzerlizenz für JMA. Was wir mit quotbetterquot meinen, ist, dass es im Durchschnitt glatter sein muss, ohne eine größere durchschnittliche Verzögerung als unsere, kein größeres durchschnittliches Überschwingen und kein größeres durchschnittliches Unterschreiten als unser. Was wir mit quotshort bedeuten, mittel - und langzeitrahmen ist, dass die Vergleiche drei getrennte JMA-Längen beinhalten müssen: 7 (kurz), 35 (mittel), 175 (lang). Was wir mit einem zufälligen Spaziergang meinen, ist eine Zeitreihe, die durch eine kumulative Summe von 5000 Null-Mittelwert, Cauchy verteilte Zufallszahlen, erzeugt wird. Diese beschränkte Garantie ist gut für nur den ersten Monat, in dem Sie eine Benutzerlizenz für JMA von uns oder einem unserer weltweiten Händler gekauft haben. Wie funktioniert JMA mit anderen Filtern. Der Kalman-Filter ähnelt JMA darin, dass beide leistungsstarke Algorithmen sind, die für die Schätzung des Verhaltens eines lärmenden dynamischen Systems verwendet werden, wenn alle, mit denen Sie arbeiten müssen, laute Datenmessungen sind. Der Kalman-Filter schafft reibungslose Prognosen der Zeitreihe, und diese Methode ist für die finanziellen Zeitreihen nicht ganz angemessen, da die Märkte anfällig sind, heftige Gyrationen und Preislücken herzustellen, Verhaltensweisen, die nicht typisch für reibungslos funktionierende dynamische Systeme sind. Folglich fällt die Kalman-Filterglättung häufig hinterher oder überschreitet Marktpreis-Zeitreihen. Im Gegensatz dazu verfolgt JMA die Marktpreise eng und reibungslos, passt sich den Lücken an und vermeidet unerwünschte Überschreitungen. Siehe Beispiel unten für ein Beispiel. Ein Filter, der in populären Zeitschriften beschrieben wird, ist der Kaufmann gleitenden Durchschnitt. Es ist ein exponentieller gleitender Durchschnitt, dessen Geschwindigkeit je nach Preiswirkungsgrad variiert. Mit anderen Worten, wenn die Preisaktion in einem klaren Trend mit wenig Retracement ist, beschleunigt der Kaufmann-Filter und wenn die Aktion überstürzt, verlangsamt sich der Filter. (Siehe Grafik oben) Obwohl seine adaptive Natur hilft es zu überwinden, einige der Verzögerung typisch für exponentielle gleitende Durchschnitte, es immer noch deutlich hinter JMA. Lag ist ein grundsätzliches Thema für alle Händler. Denken Sie daran, jede Bar von Verzögerung kann Ihre Trades verzögern und verweigern Sie profitieren. Ein weiterer gleitender Durchschnitt, der in populären Zeitschriften beschrieben wird, ist Chandes VIDYA (Variable Index Dynamic Average). Der Index, der am häufigsten in VIDYA verwendet wird, um seine Geschwindigkeit zu bestimmen, ist die Preisvolatilität. Da die kurzfristige Volatilität zunimmt, ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von VIDYAs schneller verschoben, und da die Volatilität abnimmt, verlangsamt sich VIDYA. Auf der Oberfläche macht das Sinn. Leider hat dieses Design einen offensichtlichen Fehler. Obwohl die seitliche Stauung ungeachtet ihrer Volatilität gründlich geglättet werden sollte, würde eine sehr volatile Stauperiode von VIDYA genau verfolgt (nicht geglättet). Folglich kann VIDYA nicht unerwünschtes Rauschen entfernen. Zum Beispiel vergleicht das Diagramm JMA mit VIDYA, beide setzen auf einen Abwärtstrend gleich gut. Doch während der anschließenden Stauung versäumt VIDYA, die Preisspitzen zu glätten, während JMA erfolgreich durch das Geschwätz gleitet. In einem anderen Vergleich, in dem sowohl VIDYA als auch Juriks JMA auf die gleiche Glätte gesetzt wurden, sehen wir in der Tabelle, dass VIDYA hinterherhinkt. Wie bereits erwähnt, kann spätes Timing leicht stehlen Ihre Gewinne in jedem Handel. Zwei weitere populäre Indikatoren sind T3 und TEMA. Sie sind glatt und haben wenig Verzögerung. T3 ist das bessere von den beiden. Trotzdem kann T3 ein ernstes Überschwingungsproblem aufweisen, wie in der folgenden Tabelle zu sehen ist. Abhängig von Ihrer Anwendung, können Sie nicht wollen, dass ein Indikator zeigt ein Preisniveau der reale Markt nie erreicht, da dies unbeabsichtigt initiieren können unerwünschte Trades. Hier sind zwei Kommentare gefunden, die auf relevanten Internetforen veröffentlicht wurden: "Der T3-Indikator ist sehr gut (und Ive sang sein Lob vor, auf dieser Liste). Allerdings hatte ich die Möglichkeit, einige alternative Marktmessungen abzuleiten und ich glätte sie. Sie haben sich manchmal ziemlich schlecht benommen. Wenn sie sie glätten, wird T3 instabil und schlägt schlecht, während JMA direkt durch sie hindurchläuft. Allan Kaminsky allank xmission quotMy eigenen Blick auf JMA ist im Einklang mit dem, was andere Leute geschrieben haben (Ive verbrachte viel Zeit visuell Vergleich von JMA zu TEMA Ich würde nicht jetzt über die Verwendung von TEMA anstelle von JMA denken.) Steven Buss sbuss pacbell Ein Artikel in der Jan. 2000 Ausgabe von TASC beschreibt einen gleitenden Durchschnitt, der in den 1950er Jahren entworfen wurde, um eine niedrige Verzögerung zu haben. Sein Erfinder, Robert Brown, entwarf die quotModified Moving Averagequot (MMA), um Verzögerung bei der Schätzung der Vorräte zu reduzieren. In seiner Formel schätzte die lineare Regression den Kurvenstromimpuls, der wiederum zur Schätzung der vertikalen Verzögerung verwendet wird. Die Formel subtrahiert dann die geschätzte Verzögerung von dem gleitenden Durchschnitt, um niedrige Verzögerungsergebnisse zu erhalten. Diese Technik funktioniert ok auf gut erzogenen (reibungslos übergangenden) Preiskarten, aber dann wieder, also die meisten anderen erweiterten Filter. Das Problem ist, dass der echte Markt alles andere als gut erzogen ist. Ein wahres Maß an Fitness ist, wie gut jeder Filter auf realen Finanzdaten arbeitet, eine Eigenschaft, die mit unserer gut etablierten Batterie von Benchmark-Tests gemessen werden kann. Diese Tests zeigen, dass MMA Preisdiagramme überschreitet, wie unten dargestellt. Im Vergleich dazu kann der Benutzer einen Parameter in JMA setzen, um den Betrag des Überschwingens einzustellen, sogar vollständig zu eliminieren. Es ist deine Entscheidung. Denken Sie daran, das letzte, was Sie wollen, ist ein Indikator zeigt ein Preisniveau der reale Markt nie erreicht, da dies unbeabsichtigt initiieren unerwünschte Trades. Mit MMA haben Sie keine Wahl und müssen sich mit Überschwemmung, ob Sie es mögen oder nicht. (Siehe untenstehende Tabelle) Die Ausgabe von TASC im Juli 2000 enthielt einen Artikel von John Ehlers, der ein quotModified Optimal Elliptical Filterquot beschreibt (Abkürzung hier als quotMEFquot). Dies ist ein hervorragendes Beispiel für die klassische Signalanalyse. Die nachstehende Grafik vergleicht MEF mit JMA, deren Parameter (JMA length7, phase50) so eingestellt wurden, dass JMA möglichst ähnlich wie MEF ist. Der Vergleich zeigt diese Vorteile bei der Verwendung von JMA: JMA reagiert schneller auf extreme Preisschwankungen. Folglich werden alle Schwellwerte, die zum Auslösen von Signalen verwendet werden, früher durch JMA ausgeführt. JMA hat fast kein Überschwingen, so dass die Signalleitung genauer verfolgen Preis Aktion direkt nach großen Preisbewegungen. JMA gleitet durch kleine Marktbewegungen. Dies ermöglicht es Ihnen, sich auf echte Preis-Aktion und nicht kleine Marktaktivität, die keine wirkliche Konsequenz hat konzentrieren. Eine Lieblingsmethode unter Ingenieuren zum Glätten von Zeitreihendaten ist es, die Datenpunkte mit einem Polynom (eq, einem parabolischen oder kubischen Spline) zu platzieren. Ein effizientes Design dieser Art ist eine Klasse, die als Savitzy-Golay-Filter bekannt ist. Die nachstehende Grafik vergleicht JMA mit einem Savuby-Golay-Filter mit Kubikspline (3. Ordnung), dessen Parametereinstellungen oben gewählt wurden, so dass sie möglichst nahe an JMA läuft. Beachten Sie, wie reibungslos JMA durch Regionen des Handelsstaues gleitet. Im Gegensatz dazu ist der S-G-Filter ganz gezackt. Klar ist JMA wieder einmal der Gewinner. Eine andere Technik, die verwendet wird, um die Verzögerung in einem gleitenden Durchschnittsfilter zu reduzieren, besteht darin, dem Filter einen gewissen Impuls (Steilheit) des Signals hinzuzufügen. Das reduziert die Verzögerung, aber mit zwei Strafen: mehr Lärm und mehr Überschwingen bei Preis-Pivot-Punkten. Um das Rauschen zu kompensieren, kann man einen symmetrisch gewichteten FIR-Filter einsetzen, der glatter ist als ein einfacher gleitender Durchschnitt, dessen Gewichte sein könnten: 1-2-3-4-3-2-1 und dann diese Gewichte anpassen, um etwas Verzögerung hinzuzufügen Reduzierende Impulse. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes ist in der folgenden Abbildung dargestellt (rote Linie). Obwohl der FIR-Filter den Kurs genau verfolgt, bleibt er noch hinter JMA zurück und zeigt ein größeres Überschwingen. Darüber hinaus hat der FIR-Filter feste Glätte und muss für jede andere gewünschte Glätte neu gestaltet werden. Im Vergleich dazu muss der Benutzer nur einen quotsmoothnessquot-Parameter von JMA ändern, um einen gewünschten Effekt zu erhalten. Nicht nur, dass JMA bessere Preisdiagramme produziert, sondern auch andere klassische Indikatoren verbessern kann. Zum Beispiel betrachten die klassischen MACD-Indikator, die ein Vergleich von zwei gleitenden Durchschnitten ist. Ihre Konvergenz (Verschieben näher) und Divergenz (auseinanderbewegen) liefern Signale, dass ein Markttrend die Richtung ändert. Es ist wichtig, dass Sie so wenig Verzögerung wie möglich mit diesen Signalen haben oder Ihre Trades werden zu spät kommen. Im Vergleich dazu hat ein mit JMA erzeugter MACD deutlich weniger Verzögerung als ein MACD mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten. Um diese Behauptung zu veranschaulichen, ist die folgende Abbildung ein hypothetisches Preisdiagramm, das vereinfacht wird, um die herausragenden Probleme zu verbessern. Wir sehen gleich große Balken in einem steigenden Trend, unterbrochen durch eine plötzliche Abwärtslücke. Die beiden farbigen Linien sind exponentielle gleitende Durchschnitte, die eine MACD bilden. Beachten Sie, dass Crossover eine lange Zeit nach der Lücke auftritt, so dass eine Handelsstrategie zu warten und spät zu spät, wenn überhaupt. Wenn du versuchst, das Timing dieses Indikators zu beschleunigen, indem du die gleitenden Durchschnitte schneller machst, würden die Linien lärmender und gezackter werden. Dies führt dazu, dass falsche Auslöser und schlechte Trades entstehen. Auf der anderen Seite zeigt das untenstehende Diagramm die blaue JMA, die sich schnell auf das neue Preisniveau anpasst, was frühere Übergänge und frühere Benennung eines Aufwärtstrends ermöglicht. Jetzt können Sie den Markt früher betreten und einen größeren Teil des Trends fahren. Im Gegensatz zum exponentiellen gleitenden Durchschnitt hat JMA einen zusätzlichen Parameter (PHASE), mit dem der Benutzer das Ausmaß des Überschwingens anpassen kann. In der obigen Tabelle durfte die gelbe Linie JMA mehr als das Blau überschwingen. Das gibt ideale Übergänge. Eines der schwierigsten Merkmale, um in einen Glättungsfilter zu entwerfen, ist eine adaptive Antwort auf Preislücken, ohne das neue Preisniveau zu überschreiten. Dies gilt insbesondere für Filterdesigns, die die Filter eigene Impulse einsetzen, um die Verzögerung zu reduzieren. Die folgende Tabelle vergleicht das Überschwingen durch JMA und den Hull gleitenden Durchschnitt (HMA). Die Parametereinstellungen für die beiden Filter wurden so eingestellt, dass ihre stationäre Leistung nahezu identisch war. Ein anderes Design Problem ist, ob der Filter kann die gleiche scheinbare Glätte während der Umkehrungen wie während der Trends behalten. Die folgende Tabelle zeigt, wie sich JMA während des gesamten Zyklus nahezu konstant glättet, während HMA bei Umkehrungen oszilliert. Dies würde Probleme für Strategien darstellen, die Trades auslösen, je nachdem, ob der Filter nach oben oder unten bewegt wird. Schließlich gibt es den Fall, wenn der Preis einläuft und sich dann in einem Abwärtstrend zurückzieht. Dies ist besonders schwierig, im Moment des Rückzugs zu verfolgen. Glücklicherweise haben adaptive Filter eine viel einfachere Zeit, die anzeigt, wenn eine Umkehrung als feste Filter auftritt, wie in der folgenden Tabelle gezeigt. Natürlich gibt es bessere Filter als JMA, meist vom Militär benutzt. Aber wenn Sie im Geschäft der Verfolgung von guten Trades und nicht feindlichen Flugzeugen sind, ist JMA der beste erschwingliche Lärm reduzierende Filter für Finanzmarktdaten verfügbar. Wir garantieren es.