Adaptive Moving Averages führen zu besseren Ergebnissen Moving Averages sind ein Lieblings-Tool von aktiven Händlern. Allerdings, wenn die Märkte konsolidieren, führt dieser Indikator zu zahlreichen whipsaw Trades, was zu einer frustrierenden Reihe von kleinen Gewinnen und Verlusten führt. Analysten haben Jahrzehnte damit verbracht, den einfachen gleitenden Durchschnitt zu verbessern. In diesem Artikel betrachten wir diese Bemühungen und finden, dass ihre Suche zu nützlichen Handelswerkzeugen geführt hat. (Für Hintergrundlesung auf einfachen gleitenden Durchschnitten, check out Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Vor-und Nachteile der Moving Averages Die Vor-und Nachteile der bewegten Durchschnitte wurden zusammengefasst von Robert Edwards und John Magee in der ersten Auflage der technischen Analyse von Stock Trends. Als sie sagten, und es war wieder im Jahr 1941, dass wir die Entdeckung (obwohl viele andere es schon früher gemacht hatten), dass durch die Mittelung der Daten für eine angegebene Anzahl von Tageszeiten eine Art automatisierte Trendlinie ableiten konnte, die definitiv die Veränderungen von TrendIt schien fast zu gut um wahr zu sein. Tatsächlich war es zu gut um wahr zu sein. Mit den Nachteilen, die die Vorteile überwiegen, haben Edwards und Magee schnell ihren Traum vom Handel von einem Strandbungalow aufgegeben. Aber 60 Jahre nachdem sie diese Worte geschrieben haben, bestehen andere daran, ein einfaches Werkzeug zu finden, das mühelos den Reichtum der Märkte liefern würde. Einfache gleitende Mittelwerte Um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Fügen Sie die Preise für den gewünschten Zeitraum hinzu und teilen Sie sich die Anzahl der ausgewählten Perioden auf. Die Suche nach einem fünftägigen gleitenden Durchschnitt würde die Summe der fünf letzten Schlusskurse und die Teilung um fünf verlangen. Wenn die jüngste Schließung über dem gleitenden Durchschnitt liegt, würde die Aktie als in einem Aufwärtstrend betrachtet werden. Abwärtstrends werden durch den Handel unter dem gleitenden Durchschnitt definiert. (Für mehr, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Diese trenddefinierende Eigenschaft macht es möglich, gleitende Mittelwerte zu generieren Handelssignale. In seiner einfachsten Anwendung kaufen Händler, wenn die Preise über den gleitenden Durchschnitt gehen und verkaufen, wenn die Preise unter dieser Linie liegen. Ein solcher Ansatz ist garantiert, um den Händler auf die rechte Seite jedes bedeutenden Handels zu stellen. Leider, während die Glättung der Daten, gleitende Mittelwerte hinter der Marktaktion zurückbleiben und der Händler wird fast immer wieder einen großen Teil ihrer Gewinne auf sogar die größten Gewinnen Trades zurückgeben. Exponentielle Moving Averages Analysten scheinen die Idee des gleitenden Durchschnitts zu mögen und haben jahrelang versucht, die mit dieser Verzögerung verbundenen Probleme zu reduzieren. Eine dieser Innovationen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dieser Ansatz verleiht den jüngsten Daten eine relativ höhere Gewichtung, und als Ergebnis bleibt er der Preisaktion näher als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Die Formel zur Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts ist: EMA (Gewicht Schließen) ((1-Gewicht) EMAy) Wo: Gewicht ist die Glättungskonstante, die vom Analytiker ausgewählt wird EMAy ist der exponentielle gleitende Durchschnitt von gestern Ein gemeinsamer Gewichtungswert ist 0,181, was Ist nah an einem 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt. Ein anderer ist 0,10, was ungefähr ein 10-Tage gleitender Durchschnitt ist. Obwohl es die Verzögerung reduziert, kann der exponentielle gleitende Durchschnitt kein anderes Problem mit bewegten Durchschnitten ansprechen, was bedeutet, dass ihre Verwendung für Handelssignale zu einer großen Anzahl von verlorenen Trades führen wird. In neuen Konzepten in technischen Handelssystemen. Welles Wilder schätzt, dass die Märkte nur ein Viertel der Zeit treiben. Bis zu 75 Handelsgeschäfte sind auf enge Bereiche beschränkt, wenn gleitende durchschnittliche Buy-and-Selling-Signale wiederholt generiert werden, da die Preise schnell über und über den gleitenden Durchschnitt hinausgehen. Um dieses Problem zu lösen, haben mehrere Analysten vorgeschlagen, den Gewichtungsfaktor der EMA-Berechnung zu variieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie werden gleitende Mittelwerte im Handel verwendet) Anpassen von Bewegungsdurchschnitten auf Marktaktivitäten Eine Methode zur Bewältigung der Nachteile der sich bewegenden Mittelwerte besteht darin, den Gewichtungsfaktor um ein Volatilitätsverhältnis zu multiplizieren. Dies würde bedeuten, dass der gleitende Durchschnitt weiter von dem aktuellen Preis in volatilen Märkten abhängt. Dies würde es den Gewinnern ermöglichen zu laufen. Da ein Trend zu Ende geht und die Preise konsolidieren. Der gleitende Durchschnitt würde sich der aktuellen Markttätigkeit näher bringen und theoretisch dem Händler erlauben, die meisten der während des Trends erfassten Gewinne zu halten. In der Praxis kann das Volatilitätsverhältnis ein Indikator wie die Bollinger Bandbreite sein, die den Abstand zwischen den bekannten Bollinger Bands misst. (Weitere Informationen zu diesem Indikator finden Sie unter Die Grundlagen der Bollinger-Bands.) Perry Kaufman schlug vor, die Gewichtsvariable in der EMA-Formel mit einer Konstante basierend auf dem Wirkungsgrad (ER) in seinem Buch New Trading Systems und Methods zu ersetzen. Dieser Indikator dient zur Messung der Stärke eines Trends, der in einem Bereich von -1,0 bis 1,0 definiert ist. Es wird mit einer einfachen Formel berechnet: ER (Gesamtpreisänderung für Periode) (Summe der absoluten Preisänderungen für jede Bar) Betrachten Sie eine Aktie, die täglich einen Fünfpunktbereich hat und am Ende von fünf Tagen insgesamt gesammelt hat Von 15 Punkten. Dies würde zu einem ER von 0,67 führen (15 Punkte Aufwärtsbewegung geteilt durch den gesamten 25-Punkt-Bereich). Hätte dieser Bestand 15 Punkte gesenkt, wäre der ER -0.67. (Für mehr Handel Beratung von Perry Kaufman, lesen Sie Losing To Win, die Strategien für die Bewältigung von Handelsverlusten skizziert.) Das Prinzip der Trends Effizienz basiert auf, wie viel Richtungsbewegung (oder Trend) erhalten Sie pro Einheit der Preisbewegung über ein Definierten Zeitraum. Ein ER von 1.0 zeigt an, dass der Bestand in einem perfekten Aufwärtstrend ist -1.0 stellt einen perfekten Abwärtstrend dar. In praktischer Hinsicht werden die Extreme selten erreicht. Um diesen Indikator anzuwenden, um den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA) zu finden, müssen die Händler das Gewicht mit der folgenden, ziemlich komplexen Formel berechnen: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Wo: SCF ist die exponentielle Konstante für die schnellste EMA zulässig (meist 2) SCS ist die exponentielle Konstante für die langsamste EMA zulässige (oft 30) ER ist das Wirkungsgrad, das oben erwähnt wurde. Der Wert für C wird dann in der EMA-Formel anstelle der einfacheren Gewichtsvariablen verwendet. Obwohl es schwierig ist, von Hand zu berechnen, ist der adaptive gleitende Durchschnitt als Option in fast allen Handelssoftwarepaketen enthalten. (Für mehr auf der EMA lesen Sie bitte den exponentiell gewichteten bewegten Durchschnitt.) Beispiele für einen einfachen gleitenden Durchschnitt (rote Linie), ein exponentieller gleitender Durchschnitt (blaue Linie) und der adaptive gleitende Durchschnitt (grüne Linie) sind in Abbildung 1 dargestellt. Abbildung 1: Die AMA ist grün und zeigt den grössten Grad an Abflachung in der Bereichsgrenze, die auf der rechten Seite dieses Diagramms zu sehen ist. In den meisten Fällen ist der exponentielle gleitende Durchschnitt, der als blaue Linie dargestellt wird, der Preisaktion am nächsten. Der einfache gleitende Durchschnitt wird als rote Linie angezeigt. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Figur gezeigt werden, sind alle anfällig für Peitschenhandel zu verschiedenen Zeiten. Dieser Nachteil der bewegten Durchschnitte ist bisher nicht möglich. Schlussfolgerung Robert Colby hat Hunderte von technischen Analyse-Tools in der Enzyklopädie der technischen Marktindikatoren getestet. Er schloss, obwohl der adaptive gleitende Durchschnitt eine interessante neuere Idee mit beträchtlichem intellektuellen Reiz ist, zeigen unsere Vorversuche keinen wirklichen praktischen Vorteil für diese komplexere Trendglättungsmethode. Das bedeutet nicht, dass Händler die Idee ignorieren sollten. Die AMA könnte mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um ein profitables Handelssystem zu entwickeln. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entdecken von Keltner-Kanälen und dem Chaikin-Oszillator.) Der ER kann als eigenständiger Trendindikator verwendet werden, um die profitabelsten Handelsmöglichkeiten zu ermitteln. Als Beispiel zeigen die Verhältnisse über 0,30 starke Aufwärtstrends und stellen potentielle Käufe dar. Alternativ kann, da sich die Volatilität in Zyklen bewegt, die Bestände mit dem niedrigsten Wirkungsgrad als Ausbruchchancen angesehen werden. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Metastock Formeln - K Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index KA Money Flow System Dieses System basiert auf Money Flow Index. Es ist ein Entwicklungs-System und wird gerne Input von anderen Lesern zu verbessern itgt Vielen Dank für alle Vorschläge, um es zu verbessern. Es versucht zu kaufen, wenn MFI beginnt, sich von einem überverkauften Zustand zu versammeln und verkauft kurz, wenn MFI beginnt, aus dem überkauften Zustand zu fallen. Kann jeder Körper helfen, eine Erforschung zu bilden, um Aktien zu finden, für die dieses System am besten funktionieren wird. EnterLong: Kreuz (MFI (23), (LLV (MFI (23), 23) opt1)) UND MFI (23) lt50 longOptimizationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Schritt: 1 enterShort: Kreuz ((HHV (MFI (23), 23) - opt1), MFI (23)) UND MFI (23) gt50 ShortOptimizationFullDetails: OPT 1 Min. 5 Max. 20 Schritt: 1 Karnish Bollinger Band Histogramm Trading System BBHistogramm: (CLOSE 2Std (CLOSE, 20) - Mov (CLOSE, 20, SIMPLE)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Kreuz (0, BBHistogramm) BBHistogramm: (GESCHLOSSEN, 20) - Umzug (CLOSE, 20, EINFACH)) (4 (Std (CLOSE, 20))) 100 Kreuz (BBHistogram, 100) Heres ein Freebie. BB Histogramm: ((C2Std (C, 20) - Mov (C, 20, S)) (4 (Std (C, 20))) 100) Verkaufen Sie die Eröffnungstage nach dem BB Histogramm durchdringt 100 und kauft, wenn es null eindringt . Hinzufügen zu Positionen, wenn der BB Histo über 100 oder unter Null verlässt und dann die Triggerpegel wieder speichert. Ich glaube, dieser Ansatz hat 11 gerade SampP-Sieger mit 700 Punkten aufgezeichnet. Aber Steve, dieses System darf nicht mehr arbeiten, weil es den letzten Handel, den Sie anziehen, verliert. Richtig Mein einziger Haftungsausschluss ist, dass ich garantiere, dass ich Software, Charting-Services und alles andere verkaufen werde, an das ich im Jahr 2000 einen Dollar machen kann. In der Zwischenzeit sauge alle kostenlosen Sachen von mir, die du kopieren kannst. Und am allermeisten, beachten Sie bitte, die größten Antagonisten auf der Liste bieten absolut Null, wenn es darum geht, Ihnen zu helfen, zu handeln. Suchen Sie die Antworten von innen (mit einigen Abkürzung Hilfe von Menschen, die bereit sind zu teilen). Kauffmans Adaptive RSI MetaStock Formel aus Berechnungen in Trading Systems und Methoden, Third Edition, von Perry J. Kaufman abgeleitet. Diese Formel passt den Standard-RSI einer Glättungskonstante an. Sc: abs (RSI (Periode) 100 - .5) 2 Wenn (Cum (1) lt Periode, CLOSE, PREV sc (CLOSE - PREV)) Krauszs Gann Swing HiLow Aktivator konnte ich nur Krauszs Gann Swing HiLow Aktivator implementieren Metastock, denn es ist einfach der Durchschnitt der letzten drei Takte High (Stop für Short Position oder Long Einstieg) oder Low (Stop für Long Position oder Short Eintrag) geplottet eine Periode nach vorne: Ref (Mov (L, 3, S), - 1) oder Ref (Mov (H, 3, S), - 1) Die Kurtosis ist ein Marktstimmungsindikator. Die MetaStock-Formel für die Kurtosis ist wie folgt: Die Kurtosis besteht aus drei verschiedenen Teilen. Die Kurtosis, die Fast Kurtosis (FK) und die FastSlow Kurtosis (FSK). Der Kurtosis (K) Teil dieser Berechnung ist mo (3) - ref (mo (3), - 1). Was ist heute Kurtosis - gestern Kurtosis. Die Fast Kurtosis (FK) ist mov (K, 66, E) mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1,66, E). Was ist die Kurtosis geglättet mit einem 66 Perioden exponentiell gleitenden Durchschnitt. Die FastSlow Kurtosis (FSK) ist die komplette Formel mov (mov (mo (3) - ref (mo (3), - 1), 66, E), 3, S).Das FK geglättet mit 3 Perioden einfacher Bewegung Sie können vielleicht mit verschiedenen Zeiträumen experimentieren, um die Ergebnisse zu optimieren. Zum Beispiel, um eine 4 Periode Kurtosis, eine 50 Periode FK und eine 10 Periode FSK zu berechnen, verwenden Sie die folgende Formel: Keltner Kanäle werden im Buch The New erklärt Commodity Trading System und Methoden von Perry Kaufman und wurden zuerst in das Buch eingeführt, wie man Geld in Rohstoffen von Chester W. Keltner verdient Die Syntax für die Formeln in MetaStock sind: März 1998 TRADERS TIPS Hier ist diese Monate Auswahl von Traders Tipps, Von verschiedenen Entwicklern der technischen Analyse-Software beigetragen, um Leser leichter zu implementieren einige der Strategien in diesem Thema vorgestellt. Sie können diese Formeln und Programme für die einfache Verwendung in Ihrer Kalkulationstabelle oder Analyse-Software zu kopieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Text aus, indem Sie so markieren, wie Sie es in jedem Textverarbeitungsprogramm wünschen. Verwenden Sie dann Ihren Standardschlüsselbefehl für die Kopie oder wählen Sie im Browsermenü die Option quotcopyquot. Der kopierte Text kann dann in eine beliebige offene Kalkulationstabelle oder eine andere Software eingefügt werden, indem ein Einfügepunkt ausgewählt und ein Einfügebefehl ausgeführt wird. Durch das Umschalten zwischen einem Anwendungsfenster und der offenen Webseite können Daten problemlos übertragen werden. In diesen monatlichen Tipps finden Sie Formeln und Programme für: TRADESTATION Der adaptive gleitende Durchschnitt, der im Interview mit Perry Kaufman im 1998 STOCKS amp COMMODITIES Bonus Issue diskutiert wurde (der Artikel wurde im März 1995 erschienen) ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen gleitenden Durchschnittsberechnungen. In diesen Monaten Traders Tipps, werde ich präsentieren zwei Easy Language Studien und ein Easy Language System, die auf dem adaptiven gleitenden Durchschnitt basieren. Die adaptive gleitende Durchschnittsberechnung, die in den Studien und dem System in der TradeStation oder SuperCharts verwendet wird, wird hauptsächlich durch eine Funktion durchgeführt, die als "aAMA. quot" bezeichnet wird. Eine andere Funktion, die als & agr; AAququot bezeichnet wird, wird verwendet, um das adaptive gleitende Durchschnittsfilter zu berechnen. Wie immer sollten die Funktionen vor der Entwicklung des Studiosystems erstellt werden. Typ: Funktion Name: AMA Vars: Geräusch (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Glatt (1), Am schnellsten (.6667), Slowest (.0645), AdaptMA (0) Diff Absolut (Close - Close1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Periode) efRatio Signal Lärm Smooth Power (efRatio (am schnellsten - am langsamsten) am langsamsten, 2) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Close - AdaptMA1) Ende Eingänge: Periode (Numerisch), Pcnt (Numerisch) Vars: Noise (0), Signal (0), Diff (0), efRatio (0), Smooth (1), Schnellste (.6667 ), Slowenisch (.0645), AdaptMA (0), AMAFltr (0) Diff AbsValue (Close - Close1) IF CurrentBar lt Periode Dann AdaptMA Schließen IF CurrentBar gt Periode Dann beginnen Signal AbsValue (Close - ClosePeriod) Noise Summation (Diff, Periode (AdaptMA-AdaptMA1, Period) Pcnt End AMAF AMAFltr Sobald du beide Funktionen erfolgreich erstellt hast, kannst du dann erstellen. (AdRMA) AdaptMA AdaptMA1 Smooth (Schließen - AdaptMA1) AMAFltr StdDev (AdaptMA-AdaptMA1, Periode) Die beiden Studien und das System. Der erste Indikator zeigt die adaptive gleitende durchschnittliche Linie mit einer optionalen Drehung an. Der Twist ist, dass die AMA-Linie mit linearer Regression geglättet werden kann. Also habe ich in den Indikator eine Eingabe mit dem Namen quotsmoothquot aufgenommen, mit der du feststellen kannst, ob die AMA-Linie geglättet werden soll oder nicht. Ein Quittierung als Eingangswert glättet die Berechnung. Ein quotNquot plot einfach die rohe AMA Linie. Dieser Indikator sollte skaliert werden, um als Datenträger zu markieren. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Eingänge: Periode (10), Smooth (quotYquot) IF UpperStr (Smooth) quotYquot Dann Plot1 (LinearRegValue (AMA (Periode), Periode, 0) , Fortsetzung von AMAquot) Else Plot2 (AMA (Periode), quotAdaptive MAquot) Der zweite Indikator, "Mov Avg Adaptive Fltr", nimmt das Filterkonzept und wendet es auf einen Indikator an. Basierend auf den gefilterten adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMAF) - Parameter, zeigt dieser Indikator eine vertikale blaue oder rote Linie, abhängig von der Bedingung, die erfüllt ist. Die von den senkrechten Linien reflektierten Werte spiegeln den Wert der AMA-Filterberechnung wider. Einige vorgeschlagene Formateinstellungen werden nach dem Indikatorcode angegeben. Typ: Indikator Name: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Dann beginnen AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVal gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVal - AMALs gt AMAFVal Dann beginnen Plot1 (AMAFVal, quotBuyquot) IF Plot11 0 Dann Alert True End Else IF AMAHs - AMAVal Gt AMAFVal Dann beginnen Plot2 (AMAFVal, quotSellquot) IF Plot21 0 Dann Alert True End Plot3 (AMAFVal, quotAMAFilterquot) End Style: Skalierung: Screen Das unten beschriebene "TheMovAvg Adaptive Fltrquot System" basiert auf den Regeln, die für Einträge auf der Grundlage des gefilterten adaptiven Verschiebens angegeben sind Durchschnittliche Berechnung Typ: Systemname: MovAvg Adaptive Fltr Eingänge: Periode (10), Pcnt (.15) Vars: AMAVal (0), AMAFVal (0), AMALs (0), AMAHs (0) AMAFVAl AMAF (Periode, Pcnt) IF CurrentBar 1 Dann beginnen AMALs AMAVAL AMAHs AMAVAL End Else Begin IF AMAVal lt AMAVal1 Dann AMALs AMAVAL IF AMAVAL gt AMAVal1 Dann AMAHs AMAVAL IF AMAVAL - AMALs kreuzt über AMAFVal dann kaufen diese Bar auf dem Schließe IF AMAHs - AMAVal überquert über AMAFVal dann verkaufen diese Bar auf Schließen Ende Dieser Code ist auch auf der Omega Researchs Website verfügbar. Der Name der Datei ist quotAMA. ELA. quot Bitte beachten Sie, dass alle Traders Tipps Analysentechniken, die auf der Omega Researchs Website veröffentlicht wurden, sowohl von TradeStation als auch von SuperCharts genutzt werden können. Wann immer möglich, werden die gebuchten Analysetechniken sowohl Quick Editor als auch Power Editor Formate enthalten. - Gaston Sanchez, Omega Research 800 422-8587, 305 270-1095 Internet: wwwomegaresearch Zurück zur Liste In MetaStock 6.5 können Sie ganz einfach das adaptive gleitende durchschnittliche System von Perry Kaufman in dem Interview, das in der 1998 Bonusausgabe erscheint, erstellen. Wenn MetaStock 6.5 ausgeführt wird, wählen Sie im Menü Extras den Eintrag quotIndicator Builderquot und klicken dann auf die Schaltfläche Neu. Geben Sie die folgenden Formeln ein: Adaptive Moving Average Binary Wave Perioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - periods) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1 ) Perioden 1, ref (Close, -1) Konstante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) FilterPercent: Eingabe (quotFilter Prozentwert, 0,100,15) 100 Filter: FilterPercent Std (AMA (AMA, -1), Perioden) AMALow: Wenn (AMA lt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) AMAHigh: Wenn (AMA gt Ref (AMA, -1), AMA, PREV) Adaptive Moving Average Perioden: Input (quotTime Periodsquot, 1,1000, 10) Richtung: CLOSE - Ref (CLOSE, - perioden) SSC: ER (FastSC - SlowSC) SlowSC AMA: Wenn (Cum (1) Perioden 1, ref (Schließen, -1 ) Konstante (CLOSE - ref (Close, -1)), Prev Konstante (CLOSE - PREV)) Wenn du den adaptiven gleitenden Durchschnitt sehen möchtest, dann gebe es einfach auf jedem Diagramm in MetaStock. Wenn Sie den Kauf und Verkauf von Signalen aus dem adaptiven gleitenden durchschnittlichen System sehen wollen, zeichnen Sie die adaptive gleitende durchschnittliche Binärwelle. Diese binäre Welle zeichnet ein quot1quot, wenn theres ein Kaufsignal, ein quot-1quot für ein Verkaufssignal und eine Null, wenn theres kein Signal. --Allan J. McNichol, EQUIS International 800 882-3040, 801 265-8886 Internet: equis Zurück zur Liste TECHNIFTERTER PLUS Heres a TechniFilter Plus, Version 8, Formel für den adaptiven gleitenden Durchschnitt (AMA), der von Perry Kaufman im Jahr 1998 besprochen wurde Bonusausgabe. AMA ist ein exponentieller Durchschnitt, wo das Multiplikatorgewicht jeden Tag zwischen einem maximalen und einem minimalen Wert variieren kann. Da die Preise einen starken Trend ausmachen, nähert sich dieses variable Gewicht seinem Maximalwert, so dass die AMA die Preiskurve genauer verfolgen kann. Wenn die Preise zickzackig sind, nähert sich das variable Gewicht seinem Minimalwert, wodurch die AMA abgeflacht wird. Kaufman verwendet ein Verhältnis von Preisänderung zu Preisvariation, um das variable Gewicht zu skalieren. Die Formel verwendet drei Parameter: 2, 30 und 10. Der erste Parameter 2 zeigt an, dass ein zweitägiger exponentieller Durchschnitt der schnellste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der zweite Parameter, 30, zeigt an, dass ein 30-Tage-Durchschnitt der langsamste Durchschnitt für den variablen Durchschnitt ist. Der dritte Parameter, 10, gibt die Rückblickperiode für die Berechnung an, wie sich das Gewicht ändert. Perry Kaufmans Adaptive Moving Average Formula SWITCHES: Multiline Rekursive INITIAL VALUE: C FORMULA: Diese TechniFilter Plus Strategie und die Berichte, Strategien und Formeln früherer Trader Tipps können von der RTRs Website heruntergeladen werden. - Clay Burch, RTR Software 919 510-0608, E-Mail: rtrsoftaol Internet: rtrsoftware Zurück zur Liste WAVEWIE MARKET SPREADSHEET Hier ist ein WAVE WIE Programm Umsetzung von Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (AMA), diskutiert in der STOCKS amp COMMODITIES 1998 Bonus-Ausgabe Interview Präsentation. - Peter Di Girolamo, Jerome Technology 908 369-7503, E-Mail: jtiwareaol Internet: members. aoljtiware Zurück zur Liste SMARTRADER Perry Kaufmans adaptive gleitenden Durchschnitt (STOCKS amp COMMODITIES, 1998 Bonus Issue) dient als gutes Beispiel für die Anwendung des Benutzers Formelfähigkeit in SMARTrader. Der Schlüssel zur Erstellung des adaptiven gleitenden Durchschnitts (AMA) ist die Fähigkeit, rekursive oder selbstreferenzierende Formeln zu schreiben. Ich komme das aus, wenn wir vorgehen. Zeile 4, markierter Quattensatz, wird in Verbindung mit Zeile 15 verwendet, um die Werte einzutragen, die manuell in das Tabellenkalkulationsbeispiel in den Zellen I5 bis I14 eingegeben hat. Die Richtung wird in Zeile 5 unter Verwendung einer 10-Perioden-Impulsstudie bestimmt. Die Zeilen 6, 7 und 8 berechnen die Volatilität, indem sie zuerst ein Ein-Perioden-Impuls berechnen und dann den absoluten Wert des Impulses nehmen und schließlich eine 10-Perioden-Reihe summieren. Zeilen 9 und 10 berechnen den ER-Wert und seinen absoluten Wert. Die Zeilen 11 und 12 sind Koeffizienten, die die Exponentenwerte enthalten, die jeweils zwei und 30 Perioden darstellen. Zeile 13 berechnet den ssc-Wert. Reihe 14 Quadrate ssc, geben c. Zeile 16 berechnet die tatsächliche AMA und ist die erste Zeile, die rekursiv ist. Zeile 17, auch rekursiv, berechnet die Differenz der aktuellen und früheren AMA. Zeile 18, AMAdiff, verwendet eine if-Anweisung, um zu vermeiden, ein ungültiges Ergebnis in Spalte 1 zu melden, da es nichts vor Spalte 1 gibt, um eine gültige Berechnung zu erhalten. Zeile 19 berechnet die 10-fache Standardabweichung von AMAdiff. Zeile 20 ist ein Koeffizient, der den prozentualen Wert enthält. Zeile 21 berechnet den Filterwert. Zeilen 22 und 23 sind rekursive Benutzerzeilen, die die AMA-Tiefen und AMA-Highs verfolgen. Zeilen 23 und 24 sind die Buysellregeln. Abbildung 1: SMARTRADER. Diese SMARTrader SpecSheet implementiert Perry Kaufmans adaptiven gleitenden Durchschnitt aus der 1998 Bonus Issue. Diese Spezifikation ist auch auf der Stratagems-Website verfügbar. --Jim Ritter, Stratagem Software International 504 885-7353, E-Mail: Stratagem1aol Internet: Mitglieder. aolstratagem1 Zurück zur Liste
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